EL DEPARTAMENTO DE ACTUARÍA Y SEGUROS

Invita al Seminario de Riesgo:

Modelos de dependencia dentro y entre triángulos para la determinación de reservas

Dr. Luis Enrique Nieto
ITAM

Proponemos un modelo estocástico para la determinación de reservas que captura dependencia entre los años de desarrollo de un triángulo. La dependencia está basada en un proceso gamma de medias móviles de orden p (mayor o igual a cero) mediante variables latentes Poisson. Se realiza inferencia bayesiana sobre los parámetros del modelo y compartimos fuerzas entre múltiples triángulos, provenientes de distintas líneas de negocio o compañías, mediante distribuciones iniciales jerárquicas. Ilustramos con el análisis de datos reales. Los resultados muestran que las reservas estimadas son más adecuadas con nuestro modelo comparadas con las obtenidas por la Poisson sobredispersa que supone independencia

Viernes 05 de Noviembre 2021, 9:00
https://itam.zoom.us/j/91214772512

El Departamento Académico de Actuaría y Seguros agradece que hagan extensiva esta invitación a sus alumnos.